一、利率市场化的风险与防范(论文文献综述)
郑国志[1](2021)在《浙江省地方政府融资平台市场运营特征研究 ——以2018年后专项债资金的投入为视角》文中进行了进一步梳理本文研究2018年后,浙江省政府专项债资金投入到地方政府融资平台中去的新型关系。通过政府专项债资金投入到浙江省地方政府融资平台中去运营使用进而产生的各种市场业态特征和新型资本关系的挖掘,进一步勾勒政府与地方政府融资平台之间新的政企合作关系,以为地方政府融资平台的新发展指明道路,迎来最新的发展契机。本文通过专项债资金投入到浙江省地方政府融资平台中去的各种市场特征,以投入使用的市场类型、市场化进程、市场现状等事实的梳理,记述专项债资金投入浙江省地方政府融资平台中的市场总体特征。以专项债资金投入浙江省地方政府融资平台使用的实例,剖析浙江省区域发展的一个方面。本文梳理专项债资金投入到浙江省地方政府融资平台中去的市场运营特征中出现的利率特征、杠杆特征和风险特征。以数据实证分析的方式预测了利率、杠杆率的未来趋势,并解析了伴随的相关现象。最终在相关分析的基础上得出对策建议和未来展望。总的来说,浙江省地方政府融资平台较为成功的实现了市场化转型运营,很好平衡了政府、金融机构、各市场主体之间的相互关系。地方政府专项债资金的投入为地方政府融资平台迎来新的历史发展时期。
杨智博[2](2021)在《GS商业银行资产负债管理问题研究》文中进行了进一步梳理资产负债管理,是商业银行各项经营管理业务的核心,是影响商业银行健康发展最为重要的因素。其中,商业银行利率风险管理、流动性风险管理,以及商业银行资产负债组合的配置等管理手段,越来越成为各大商业银行工作的重点。本文尝试运用久期理论、缺口理论、免疫理论、组合理论等金融管理工具,研究破解商业银行资产负债管理难题的有效手段。近年来,我国商业银行面临的外部环境不断变化。一是利率市场化给我国商业银行带来新的经营挑战。随着我国经济体制和金融体制改革的持续深化,金融市场化发展步伐不断加快,2019年中国人民银行进一步完善了贷款市场报价利率(LPR)形成机制;同年11月,5年期贷款基础利率(LPR)实现利率市场化后首次调整,我国利率市场化机制真正得以运行。2020年,国内五大行推行政策,在贷款客户不提出更改的前提下,贷款业务利率默认转换为LPR利率。至此,可以说我国商业银行利率市场化进程迈上了新台阶。从发达国家经验上看,利率市场化可能带来利率的不断下跌;从中国银行经营管理情况上看,2019年该商业银行全年净息差比上年下降6个基点,国内其他商业银行也大体相似。我国商业银行的盈利模式主要是赚取存贷利差的收益,而利率市场化后,存贷利率差进一步缩小,商业银行经营压力进一步增大,这对于商业银行的健康发展埋下了较大的隐患。二是长贷款、短存款的背景使商业银行流动性风险加剧。商业银行发放贷款普遍期限要长于客户存款,导致资产和负债水平在规模上、结构上不匹配程度加剧。根据中国工商银行的年度工作报告显示,近五年,中国工商银行的即期偿还流动性缺口、1个月及以内流动性缺口、1至3个月流动性缺口均为负值,存在流动性风险,且呈现出明显的加剧趋势。三是商业银行自身资产负债管理水平不足。国内各大商业银行资产负债管理在水平和经验上,都与发达国家和地区的商业银行存在明显差距。一个显着的事实就是,国内各大商业银行资产负债的久期绝对值普遍较大,存在较高的利率风险。因此,提高商业银行资产负债风险管理能力,应当是当前和今后一段时间,我国商业银行、政府管理部门和有关专家学者研究的重点领域。本文以GS商业银行资产负债管理问题研究为题,从资产负债管理的角度切入,学习和应用西方国家商业银行广泛应用的先进管理技术——久期理论、缺口理论,以及运用风险免疫、组合理论等金融工具,评估GS商业银行资产负债风险,研究提高商业银行资产负债管理能力的有效手段,为我国商业银行资产负债管理提供了思路和借鉴。一是分析了GS商业银行资产负债管理现状,判断其经营状况、经营风险和趋势,研究其在风险管理方面、资产负债管理方面取得的进步和存在的问题。二是识别了GS商业银行资产负债风险。运用久期理论和缺口理论,得出该商业银行的久期缺口,同时与国内其他几家大型商业银行进行了纵向对比,推断其存在的利率风险;通过流动性比例、流动性缺口两方面计算,推断出该商业银行存在的流动性风险。三是防范和控制了GS商业银行的资产负债风险,通过免疫理论构造利率风险免疫的资产负债结构,通过凸性分析降低商业银行的流动性风险和安全性风险,通过提高风险收益比例增强商业银行的盈利性,最终配置出符合盈利性、流动性、安全性的商业银行资产负债组合。四是针对该商业银行在资产负债管理方面存在的漏洞和不足,提出提高重视程度、加强管理能力、探索使用久期理论进行资产负债管理的意见和建议。
向涵[3](2021)在《利率风险对我国寿险公司股价的影响 ——以中国人寿为例》文中指出近年来,我国市场经济持续发展,保险行业的保险密度和保险深度都有所提高,保险产品品种快速增加,保险业已成为国民经济中重要的一部分,有着越来越大的发展空间,受2020年疫情影响,市场对保险保障的需求将进一步增大,亟需更多优质保险产品的投入。寿险业是一个与利率紧密相关的行业,利率市场化改革使得未来利率变化难测,影响到寿险业经营的很多方面,而目前我国寿险公司对利率风险的认识不够,自我风险管理的意识不足,管理工具不够丰富,专业人才较少,行业监管制度也还不够完善。当前我国经济常态可能是持续较长时间的低利率环境,这对保险产品费率的制定,预定利率的设定和过去销售的产品的准备金提取都有重要影响,但是最终利率风险都会体现到公司股票价格的变化上,因此,本文直接研究利率对寿险公司股价的影响。本文内容主要分为五个部分,第一部分为绪论,主要阐述本文的研究背景和目前国内外学术界的研究状况。第二部分为利率风险概述,首先,介绍寿险公司利率风险的定义以及寿险业经营的环境;其次,介绍我国寿险业经营的特殊性;最后,介绍利率市场化改革及对我国寿险公司的影响。第三部分为寿险公司利率风险的分析,利用两指数模型,对中国人寿保险公司的利率风险进行度量,分析了不同利率期限结构的利率变动对国寿股票收益率的影响,得出期限越长,影响越大,且利率变动与国寿股票收益率之间呈正相关趋势的结论。第四部分为建立利率模型,通过选择合适的利率,拟合数据进行预测,得出未来利率长期稳定、变动频繁的结论,与我国经济新常态情景相符,未来将长期处于低利率时代,在此基础上,本文也拟合了A股指数收益率模型,将利率模型代入之前的两指数模型中,得到未来国寿公司股票价格的变动情况,用图形直观的体现了利率波动给国寿公司股价带来影响。第五部分为总结,在本文两指数模型和利率模型的实证基础上,结合目前我国经营环境,对我国寿险公司防范和化解利率风险方面提出一些建议和对策。
刘馨阳[4](2021)在《利率市场化下政策性银行财务风险管理优化研究 ——以NFH银行为例》文中研究表明随着经济发展水平的增高,我国对于利率市场化改革旨在建立一个完善的金融市场,优化金融资源配置。但对于银行来说,加大了银行的经营压力和竞争压力,政策性银行的资金定价方式主要是运用基准利率定价,其融资的方式相对较单一,导致银行对于风险的承担能力较弱,从而可能会导致发生财务风险。政策性银行是由政府出资,用于实施特定的经济政策,在特定的领域进行金融活动,政策性银行是直接或间接的进行一些不以实现利润为目的的融资活动的金融机构。国务院在2015年批准了政策性银行的改革方案,强调了政策性银行职能定位的政策性,要求政策性银行应该以政策为导向的业务为主体,建立起风险补偿机制,将政策性银行打造成为一个资本充足、有着严格内部控制体系的现代化银行。银监会2017年颁布的政策性银行监管办法,强调政策性银行应加强对风险的管理和控制,积极主动的预防和化解银行的金融风险,这也是对政策性银行提高财务风险管理水平的外部刚性监管需求。本文以NFH银行为例,针对NFH银行在利率市场化中出现的各类财务风险问题,结合国内外学者当期对于银行财务风险的研究,构建一套适用于政策性银行财务风险评价的体系,并对政策性银行财务风险管理的现状进行系统的分析评价,最后提出一些能够优化政策性银行财务风险管理的建议。通过分析国内外现有的研究成果,为分析政策性银行财务风险管理的现状提供一个理论支持。结合理论研究对政策性银行从业人员的咨询访谈和问卷调查,根据调查及访谈理清政策性银行当前风险管理的现状,通过对调查数据的统计整理,分析政策性银行财务风险管理方面的问题。通过借鉴商业银行财务风险评价体系和骆驼评价法中运用的财务指标,根据相关制度要求及定性分析法,利用层次分析法中的判断矩阵及萨蒂1-9标度法来设置五大风险要素及细分指标的权重,通过构建政策性银行财务风险的评价模型,来分析政策性银行的财务风险,找出政策性银行的资本充足性和流动性风险是财务风险管理中的薄弱环节。最后,根据对政策性银行财务风险的研究成果,提出一套优化解决财务风险管理体系的方法,为政策性银行之后防范财务风险发生、实现可持续发展提供一些可参考的思路方法。本文主要通过分析2017-2019年NFH银行财务报表,运用层次分析、案例分析建立一个符合政策性银行特点的财务风险分析权重模型,得出NFH现阶段面临的的财务风险,判断政策性银行面临的主要财务风险,给出优化政策性银行财务风险管理的一些建议。由于目前关于政策性银行财务风险的研究偏少,通过比较研究法选取国内外商业银行的财务风险管理的体系对照政策性银行现有的管理体系进行对比分析,从中找出差别和共性,为优化政策性银行财务风险管理体系提供参考。
邹昌波[5](2021)在《我国商业银行金融创新及影响研究》文中研究说明摘 要:近年来,我国在金融领域大力推进去杠杆、强监管等力度,引发了人们对金融创新利弊的深入讨论。支持者认为,金融创新能有效降低机构和消费者的交易成本,进而提高资源配置效率,促进经济增长;金融脆弱性论者则认为,金融创新尤其是金融业务创新产生的过度信用扩张是金融危机的根源。因此,商业银行金融创新对银行、企业和经济带来了怎样的影响,以及如何通过有效监管降低商业银行金融创新带来的风险,仍然值得深入研究。在我国,现阶段商业银行仍是数量最多、影响最大的金融机构,国内市场融资渠道也还是以间接融资为主,直接融资占比相对较小,商业银行依然是经营信用活动的核心主体。因此,以商业银行为对象来考察我国金融创新具有现实价值。我国商业银行金融创新遵循着“创新→监管→再创新→再监管”这一基本过程,因而研究商业银行金融创新,必须与我国商业银行金融监管过程紧密结合起来。与此同时,随着我国经济发展水平和开放程度的提高,原来只从事国家指定金融活动的商业银行,也开始开展大量的金融业务创新,尤其是部分股份制商业银行开展的交叉金融业务、同业业务、金融市场业务等金融业务创新活动,已引起银行界和学术界的高度关注。本文以我国商业银行金融创新为主要研究对象,紧扣金融创新过程以及金融创新和金融监管的博弈过程,通过梳理商业银行金融创新的脉络,分析我国商业银行的主要金融创新的特征以及对银行经营绩效、银行风险、企业经营绩效以及宏观经济的影响,进而提出针对性业务建议,具有重要的理论与现实意义。金融创新具有丰富的内涵和外延,本文聚焦于商业银行金融业务创新,以及与金融创新相关并影响着金融业务创新效率的外部监管、公司治理、机制、有利条件等。本文所指的金融创新,包括交叉金融业务等新型业务,以及批发金融业务、机构金融业务等传统金融业务的改进。同时,与金融创新关联的制度,如商业银行的治理目标、组织方式、组织架构等,本文也纳入了研究范围。论文按照“金融创新理论→金融创新动因→金融创新内容与特征→金融创新评价→金融创新效应”的逻辑思路展开研究。全文共分为九章:第一章:导论。本章首先介绍了研究的背景和意义,然后对金融创新的国内外研究总体现状、研究目的和研究内容进行了分析和介绍,最后给出了研究思路、方法、创新点以及不足之处。第二章:商业银行金融创新研究的概念界定与理论基础。本章对商业银行金融创新的相关概念和理论进行了系统梳理。首先,在严格界定商业银行金融创新等相关概念基础上,剖析了金融创新与金融业务创新与影子银行业务之间的关系;其次,对我国商业银行金融创新的分类进行了分析;最后,重点讨论了商业银行金融创新动因和效应的相关理论观点,包括经济增长理论、金融发展理论、金融创新和金融风险理论等。第三章:我国商业银行金融创新的动因、内容与特征。本章首先对我国商业银行金融创新的内部动力和外部压力进行了分析。研究认为,为节约资本耗用、突破信贷规模限制等而进行的监管套利,是我国商业银行金融创新的主要动因;其次,对现阶段我国商业银行最重要的金融创新领域之一,即交叉金融业务的发展历程、模式与特征进行了分析;同时,对我国商业银行传统金融业务的创新内容、特征进行了分析;最后,分析了我国商业银行金融创新的约束条件。第四章:我国商业银行金融创新评价体系构建与现状评价。首先构建了商业银行金融创新的评价体系,进而选取了具有代表性的国有银行、股份制银行和地方商业银行作为样本,运用因子分子法对其综合能力进行了评价。其次,以我国37家上市银行非利息收入占营业收入比重作为衡量指标,分析了商业银行金融创新的能力,并以非利息收入占总资产比重这一指标作为创新能力替代指标,对其进行稳健性检验。研究发现,在样本期间内我国商业银行的金融创新能力在不断提升。第五章:我国商业银行金融创新对银行自身经营绩效的影响分析。本章首先基于我国2008—2019年37家商业银行的面板数据,采用面板门槛回归模型分析了金融创新对银行经营绩效的影响。研究认为,商业银行的金融创新有利于提升银行经营绩效,但依赖于银行自身对风险承担水平的把控;其次,根据实证结果,对商业银行金融创新与银行经营绩效的关系进行进一步探讨。第六章:我国商业银行金融创新对银行风险的影响分析。本章利用我国2008—2019年37家商业银行的面板数据进行了定量分析,研究表明:第一,以商业银行非利息收入占比刻画的金融创新对金融风险具有正向促进作用,并且在引入金融风险滞后项以后,所得到的实证结果依然稳健;第二,提高商业银行存贷比、商业银行盈利能力、商业银行资产负债率和商业银行资产规模有助于降低商业银行自身经营风险;第三,商业银行资产报酬率和净利润增长率对金融风险具有正相关关系。第七章:我国商业银行金融创新对企业经营绩效的影响分析。本章利用我国A股2004—2019年上市企业的非面板数据进行了定量分析,研究表明:第一,以委托贷款刻画的金融创新对企业绩效具有正向促进作用,而且对于国有企业和非国有企业样本来说,这一结论依然稳健;第二,企业经营活动净现金流、营业销售收入比率、资产负债率、无形资产规模、地区金融发展水平和地区经济增长水平对企业绩效具有正向促进作用;第三,企业资产规模对金融风险具有负向阻碍作用,而企业成立年限兼具正负两种效应。第八章:我国商业银行金融创新对宏观经济的影响分析。本章通过DSGE模型阐释了商业银行金融创新对宏观经济的作用机制,并通过设计相关的实证模型和变量指标,利用我国37家商业银行以及宏观层面2008—2019年非平衡面板数据进行了定量分析。研究表明:第一,商业银行在进行交叉金融创新业务的时候会获得更高的收益;第二,以商业银行非利息收入占比刻画的金融创新对宏观经济的促进作用并不显着;第三,整体上,商业银行存贷比、盈利能力、资产规模、居民消费、固定资产投资、政府支出、对外开放、产业结构升级、人力资本和城镇化对宏观经济具有正向促进作用。第九章:研究结论与政策建议。本章首先总结了研究结论,并且在此基础上分析了我国商业银行创新与监管的关系,认为金融业务创新与金融监管存在相互促进的关系;其次,分析了我国金融业务创新监管需改进的地方,主要表现在资本监管不足、表外与同业监管不足、监管协调不够以及对系统性重要监管机构监管不足等方面;最后,从完善监管制度、完善资本监管和堵住监管套利三大方面提出了改进金融创新监管的方向和建议。论文的创新点:第一,对以商业银行交叉金融业务为代表的金融创新的前沿领域进行了深入研究。交叉金融业务是当前我国商业银行金融业务创新的前沿领域,目前国内外学术界对交叉金融业务的研究处于起步阶段。本文以商业银行金融业务创新,尤其是交叉金融业务作为研究对象,系统地研究了我国商业银行金融创新的内容和特征,及其宏微观影响,具有较好的理论与现实意义。第二,对我国商业银行金融创新的动因、特征以及效应进行了系统研究。本文从国内外研究现状出发,分析了我国商业银行金融创新的动因、内容与特征,并采用理论建模、博弈分析、实证检验等多种手段分别从商业银行的金融创新对银行经营绩效、银行风险、企业经营绩效以及宏观经济四个方面进行分析,多角度研究了我国商业银行金融创新的宏微观影响。本文认为,商业银行的金融创新对银行自身的经营发展起到推动作用,通过微观金融业务创新提高资本利用效率从而提升商业银行金融规模,但另一方面,商业银行的这种创新又会增加自身风险承担水平,在一定程度上会加剧金融风险的形成。对于企业而言,商业银行金融创新对企业经营绩效整体上具有正向促进作用,而且对于国有企业和非国有企业样本来说,这一结论依然稳健。对于宏观经济的影响,本文认为商业银行的金融创新会增加对宏观经济波动的影响,但是对经济增长的作用不明显。第三,构建了我国商业银行金融创新的能力评价指标体系。本文构建了我国商业银行金融创新能力的两个评价指标体系,同时,与现阶段我国商业银行金融创新的现状特征进行联系,分别从创新的综合能力和中间业务收入两个角度,对我国商业银行的金融创新能力进行定量分析。本文认为,规模小的商业银行在业务创新方面表现出不稳定的特征,但是在风险管理创新能力方面表现比规模大的商业银行要稳定。同时,在样本期间内我国商业银行的金融创新能力在不断提升。第四,构建了我国商业银行金融创新对宏观经济波动影响的DSGE模型,并对金融创新对经济增长的关系进行了实证检验。研究发现,从理论上看,当金融创新的收益为正时,商业银行有动机将资金从传统借贷转移到金融创新业务中,从而逃避金融监管要求,进一步增加经济体的总产出与总消费。
李婷[6](2021)在《我国金融安全状态及预警研究》文中研究指明在复杂的国际国内环境下,在新冠疫情蔓延全球的新形势下,在我国继续推进扩大开放的新背景下,维护一个国家经济安全就显得非常重要。金融安全是国家经济安全乃至整个国家安全的重要组成部分,是一个国家经济平稳健康发展的基础。如何在扩大对外开放背景下维护好我国金融安全是一个重大课题。为此,本研究将以扩大开放为背景,研究在这一过程中如何才能更好地维护好我国金融安全。首先,在分析研究背景的基础上,提出本研究的研究主题及其重要研究意义。紧密结合新的时代背景和我国扩大金融开放的实际,研究扩大开放背景下银行业、证券业、保险业面临的风险及其对我国金融安全的影响;研究汇率市场化改革(货币安全)、对外债务市场(债务安全)对我国金融安全的影响;利用月度数据,采用VAR模型及逐步回归等研究方法研究银行业安全、货币安全、证券业安全、对外债务安全、保险业安全的主要影响因素和影响机理。其次,在上述研究的基础,选取相应的指标,并采用月度数据,测算近些年我国金融安全水平及其变化趋势。研究我国金融安全水平与现实金融业运行现实表现的吻合情况,对我国金融安全水平进行评价,并进行金融安全预警研究。最后,提出维护我国金融安全的相关对策建议。在模型研究的基础上,本研究得出了以下八个方面创新性的研究结论。一是外汇汇率显着影响金融安全。研究发现,外汇汇率的变化显着影响我国对外债务安全,且证券市场对汇率的变化敏感。因此,我国外汇汇率的波动直接影响着我国货币安全、对外债务安全乃至整个金融安全。研究发现,市场因素对汇率波动有着明显的影响,但目前这些市场因素对汇率波动的影响都是短期的,表明我国汇率市场化程度还不够。随着全球化的发展和深化,人民币汇率会越来越多地受到国际因素的影响,市场因素对汇率波动的冲击也会加大。因此,加速汇率市场化形成机制的改革是防范汇率巨幅波动进而维护我国金融安全的重要且必要措施。二是银行业安全的影响因素较多。模型研究发现,对外债务余额、保险业保费收入、外商直接投资水平和房地产价格的波动对银行业安全影响较为显着。也显示银行业在整个金融系统乃至整个国民经济发展中的重要地位以及维护银行业安全的极端重要性。三是扩大对外开放有利于汇率市场化机制的形成。VAR模型研究发现,对外开放度在短期内对汇率的波动有负向冲击,并在第二期达到最小值。然后随着冲击期数的增加,这种响应强度逐渐减弱,并最终趋近于零响应。这表明长期来看,对外开放程度越高,汇率的波动反而更小,从而有利于维护人民币汇率的稳定。也就是说继续坚持扩大金融业开放总体有利于我国维护汇率稳定乃至于维护国家金融安全。四是市场因素对证券业安全的影响尚不显着。研究发现货币供应量、宏观经济景气指数、居民消费价格指数、利率、上证A股平均市盈率等指标对证券市场的波动都有不同程度的影响,但总体来说影响尚不显着。这在一定程度上说明尽管经济总体发展迅速,但是由于我国证券市场发展仍然不成熟,市场运行机制仍然不够完善,使得上述重要市场化因素对我国证券市场的影响目前依然不显着。五是保险业安全受居民收入和经济发展水平影响较大。研究发现影响我国保险业安全的主要因素是居民储蓄水平和宏观经济景气指数,且居民储蓄水平和宏观经济景气指数都对保险业安全有显着的影响。但金融开放程度对我国保险业安全的影响并不明显。这也在一定程度上说明了现阶段我国金融业对外开放度还不够,保险业的竞争活力不足,发展潜力还很大。六是一个国家经济发展水平对金融安全影响巨大。模型研究表明,一个国家经济发展水平对银行业安全水平、证券业安全水平、对外债务安全水平和保险业安全水平均具有显着影响。经济发展是所有产业发展的基础。经济发展水平的高低直接构成了银行业安全和证券业安全的基本面因素,对银行业安全和证券业安全具有显着的影响。七是诸多关键因素指标拖累着我国金融安全水平。研究发现目前拖累我国金融安全水平的影响因素众多。这些指标因素既包括宏观环境层面的指标,如宏观经济景气指数、居民消费者价格指数、外商直接投资水平、银行对外开放度、经济对外开放度、外汇储备结构和房地产指数;也包括中观金融市场状况层面的指标,如即期汇率和一年期定期存款利率等。为此,我国要针对上述指标对我国金融安全早期预警进行更加深入的研究,以有利于我国更好地维护金融安全稳定。八是2004年以来我国金融安全指数走势波动并有望逐渐转好。研究表明,2004年1月至2008年1月,指数上升;2008年1月至2009年2月,指数下降;2009年2月至2011年3月,指数上升;2011年3月至2015年3月,指数下降;2015年3月至2017年12月,指数上升;2017年12月至2019年6月,指数下降。金融安全预警研究表明,未来两年我国金融安全水平将会逐渐转好。可见,虽然我国金融安全形势总体可控,但较小幅度的波动还是存在的,且其波动趋势总体向下,值得我们警惕。金融安全预警研究的结果也显示,未来两年我国金融安全水平有望逐渐好转。在上述研究结论的基础上,本研究进而提出了维护我国金融安全的相关对策建议。这些建议主要有:努力构建现代金融体系以维护我国金融安全、推进利率市场化改革以维护我国金融业安全、完善汇率形成机制推进人民币国际化进程、有序推进资本账户开放以维护我国金融安全、继续完善金融监管体制以维护金融安全、完善金融安全预警机制以维护我国金融安全、促进房地产业稳定发展以维护我国金融安全和继续扩大金融业对外开放和国际合作,等等。
肖海[7](2021)在《兴业银行利率风险研究》文中指出上个世纪70年代各国逐渐收紧金融抑制政策,放松了对于利率的行政管制,将利率交于市场决定,实行利率市场化。利率市场化最大的特征就是市场利率的波动逐渐频繁和不可预测,利率市场化改革会极大影响着商业银行的利息收入和资产负债的价值,使得利率风险成为商业银行所面临的主要风险问题之一。我国于1996年正式开启利率市场化,逐渐将利率交由市场决定。2019年8月,中国人民银行宣布针对LPR进行深入改革,进一步提升利率的传递效率,这标志着我国利率市场化水平得到进一步提升。在我国利率市场化改革持续深入的背景下,本文以兴业银行作为研究分析对象,根据相关文献和理论,结合兴业银行近五年以来的财务状况,剖析了兴业银行利率风险的现状和形成原因,并利用利率敏感性缺口模型、久期凸性模型和利率风险压力测试针对兴业银行存在的利率风险进行测度,结果表明兴业银行存在一定的利率风险,需要及时采取有效措施防范和管控兴业银行的利率风险。最后,针对兴业银行利率风险现状与测量结果,分别从完善利率风险防范体系、调整利率敏感性缺口和久期缺口、调整资产负债结构和发展利率衍生品市场四个方面来防范利率风险,这对兴业商业银行管控利率风险具有较强的借鉴价值和意义。
程孝强[8](2020)在《金融开放与银行风险承担:理论与实证》文中进行了进一步梳理近年来,随着外资金融机构市场准入的大幅放宽,人民币资本账户开放进程的持续加速,汇率市场化改革的不断深入以及人民币国际化进程的有序推进,中国金融开放的步伐明显加快,中国的金融开放迎来国际化发展的新机遇。但国际经验也启示我们,金融开放在为一国经济金融发展带来诸多好处的同时,也蕴含着较大的金融风险。由金融开放诱发的金融风险无疑会威胁金融系统稳定。银行稳定作为金融稳定的关键和核心,必然会受到金融开放的影响。已有对金融开放与银行稳定的相关研究主要集中在两个方面:一是对金融开放影响银行风险承担的作用机制研究。这方面的研究认为金融开放通过影响银行竞争(存款竞争、冒险机会、利润效率等)进而来影响其风险承担行为。还有部分研究认为银行利差与银行风险承担有着紧密联系,原因在于利差是银行贷款投放的主要考量因素,银行利差的结构变化对银行盈利能力有着重要的影响,并很可能会改变银行风险承担行为。另外,金融开放也会对银行利差产生影响。因而,现有研究表明金融开放驱动的银行竞争会影响银行利差,并可能通过银行利差来影响银行风险承担。这意味着,金融开放可能会通过银行利差渠道来影响银行风险承担,而已有研究并未考虑这一问题。此外,金融开放影响银行风险承担的相关研究忽略了宏观审慎政策的作用。二是对金融开放与银行危机的研究,这方面的研究大多没有考虑到存款保险制度以及不同形式的资本流动对银行危机的影响。本文以金融开放对银行风险承担的影响为主线,一方面研究了金融开放影响银行风险承担的银行利差渠道。具体而言,首先以金融开放影响银行利差的现有研究为基础,提炼出金融开放导致银行利差降低的理论假说,将银行利差作为中介变量,从银行利差视角建立金融开放影响银行风险承担的理论假说;其次,从金融稳定和金融中介配置资源的社会成本角度,全面深入地分析金融开放对银行利差的影响;再次,从金融监管和银行风险承担角度,全面地剖析金融开放和宏观审慎政策对银行风险承担的影响;最后,使用中介效应方法验证传递渠道“金融开放—银行利差—银行风险承担”的存在性。另一方面,从银行危机层面深入研究了金融开放和存款保险制度以及不同形式的资本流动对银行危机的影响。对这些问题的研究,不仅能够丰富金融开放、银行利差决定、银行风险承担以及银行危机等方面的研究,为金融开放、银行利差和银行风险承担三者之间的关系提供有效的分析框架,还可以为深化中国金融开放、合理安排开放次序、改善商业银行经营管理提供相关政策建议。本文对上述问题进行了深入的研究,得出了如下研究结论:(一)在仔细梳理银行利差决定因素文献的基础上,建立了金融开放影响银行利差的理论假说,选取中国商业银行和跨国数据为样本进行实证分析,分析结果表明无论是以事实金融开放指数还是以法定金融开放指数度量的金融开放都使得银行利差显着缩窄。另外,银行特征也会对利差产生显着影响,其中非利息收入占比、成本收入比能够显着缩窄银行利差,银行市场势力、运营成本将会显着扩大银行利差。(二)在金融开放影响银行风险承担的现有研究基础上,考虑宏观审慎政策,研究金融开放和宏观审慎政策对银行风险承担的影响,分别以中国商业银行和全球101个国家和地区的跨国数据为样本进行实证分析,实证结果均显示金融开放显着增加了银行风险承担,宏观审慎政策对银行风险承担的抑制效果明显,但不同审慎政策工具对银行风险承担的影响存在差异,针对金融机构的监管工具能够显着降低银行风险承担,而针对借款人的审慎工具对抑制银行风险承担的效果不明显。以跨国数据为样本的实证研究表明:国内贷款限制、集中度限制、外币贷款限制、银行间风险敞口、杠杆率以及金融机构税等变量能够显着限制银行风险承担;债务收入比、贷款价值比上限、逆周期资本要求、贷款损失动态拨备和系统重要性金融机构附加资本要求对抑制银行风险承担的效果并不明显,而外汇或逆周期准备金要求反而会激励银行过度承担风险。银行市场势力、银行规模、非利息收入占比、成本收入比、存贷比、盈利能力、资本充足率、货币政策等也会影响银行风险承担。(三)以银行利差作为中介变量,分别以中国商业银行和跨国数据为样本,使用中介效应方法实证检验“金融开放水平上升—银行利差下降—银行风险承担水平上升”这一传递渠道是否存在,研究结果表明银行利差是金融开放影响银行风险承担的部分中介因子,文章的理论假说得到了实证支撑。(四)提出金融开放影响银行危机的研究假说,选取包括中国在内的89个国家和地区的样本进行实证研究,研究结果表明金融开放显着增加了银行危机的发生概率。一些控制变量也会对银行危机产生影响,存款保险制度和信贷增速显着增加了银行危机的发生概率,而贸易开放度、实际经济增速和银行监管程度与银行危机呈显着负相关关系。进一步,将事实金融开放指数细分为外商直接投资、债务和证券投资组合三个方面,以研究不同形式的资本流动对银行危机的影响,研究结果显示外商直接投资和证券投资组合并未显着增加银行危机的发生概率,而债务则恰恰相反,债务流动显着增加了银行危机的发生概率,这表明外商直接投资和证券投资组合属于相对良性的资本流动。
赵一[9](2020)在《X银行的住房按揭贷款风险管理研究》文中提出经过多年来利率市场化改革持续推进,目前我国的贷款利率上、下限已经放开,但仍保留存贷款基准利率,存在贷款基准利率和市场利率并存的“利率双轨”问题,对市场利率向实体经济传导形成了阻碍,这是当前利率市场化改革需要迫切解决的核心问题。自2019年8月20日起,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于每月20日9时30分公布贷款市场报价利率,对定价利率进行改革,主要措施是完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,提高LPR的市场化程度,发挥好LPR对贷款利率的引导作用,促进贷款利率“两轨合一轨”,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本。目前,我国正处于个人住房按揭贷款违约的高发阶段,加之房地产开发企业融资渠道狭窄、银行短存长贷、法律保障体制不完善、抵质押物处置困难等问题,使得我国个人住房按揭贷款的风险正在逐步显现。而这些风险将首先影响银行的资金安全,甚至会扰乱整个国民经济安全运行体系。因此本文以X银行为例,对LPR政策下的银行住房按揭贷款风险管理问题进行分析研究,从实践层面体现出真实形势和环境下风险管理的意义,进而促进商业银行在住房按揭贷款上的风险管理水平提升,有效控制风险的发生。笔者通过对相关文献资料的整理,根据搜集到的对住房按揭贷款违约风险产生影响比较大的因素进行问卷调查。然后利用李克特量表,对X银行信贷行业展开大规模调查,以此获取相关数据。通过对数据的分析,笔者发现LPR政策实施后,X银行对住房按揭贷款放款量有所提高,给住房按揭贷款风险带来极大隐患。具体风险因素主要表现在利率风险、借款人风险、房价风险以及X银行自身风险等方面,最后从利率风险管理、借款人风险管理、房价风险管理、商业银行自身风险管理入手,提出了相应的对策建议。本文通过以X银行为例,展开对住房按揭贷款风险因素的研究和分析,在其过程中,充分了解和结合国内外信贷经验和知识,对其风险的管理和改善提出防范和解决措施,实际意义非常重大。一旦切实可行,便可在国内进行推广普及,起到标杆参考的作用。LPR定价策略的形成,对商业银行住房按揭贷款风险管理的影响以及如何应对也具有一定的研究价值。
程雪军[10](2020)在《互联网消费金融的法律规制研究》文中认为互联网消费金融由于科技突破、经济深化、社会发展以及法律支持而获得创新发展,但是这种小额、分散、无抵押的互联网信用贷款,主要面对中低净值的“长尾”用户,类似于中国版“次贷”,倘若缺乏有效的互联网消费金融法律规制与风险防范,则有可能诱发中国版“次贷风险”。目前对于互联网消费金融的法律规制问题,引发了学术界以及实务界的广泛关注与讨论,但是由于该问题横跨法律、金融与互联网三大学科,所以众学科讨论者甚多,但是深入研究者甚少。互联网消费金融的法律规制,其逻辑起点在于互联网消费金融的内涵与法律结构。通过对“消费金融”关键词共现网络分析,有效明晰消费金融的概念与主要模式。然后通过对消费金融服务的质量与效率分析,厘定互联网消费金融的内涵。并进一步对互联网消费金融、互联网金融、消费金融、网络借贷进行比较研究,明确互联网消费金融的法律边界。对比传统金融理论,作为新型金融科技业态的互联网消费金融,虽起源于域外但却在中国迅猛发展,这有其发展的应然性也有其必然性。本文采用Citespace对互联网消费金融进行关键词共现网络分析,并结合1000余份《互联网消费金融发展与风险调研问卷(2019)》,基于传统金融基础理论框架,本文认为互联网消费金融的理论支柱主要包括发展动因、发展模式、风险规制以及法律规制等,并具有逻辑推进关系。关于互联网消费金融的发展动因与模式,参照互联网技术成熟度曲线,可以将互联网消费金融的发展演进分为萌芽发展、新兴成长、快速成长以及主流市场阶段。并基于数据分析测算出我国当前互联网消费金融市场规模为23062.10亿元左右。此后,本文进一步分析互联网消费金融的发展特征,以及法律、经济、社会、科技视角下的发展动因。而在这些快速发展背后,我国互联网消费金融相较于域外英美法系与大陆法系的发展模式,形成一种两分法发展模式:消费金融机构的互联网化、互联网机构的消费金融化,然后对其进行运作机理与法律关系分析。在互联网消费金融快速发展的背后,我国也存在着互联网消费金融的法律规制的问题与风险。本文通过分析我国互联网消费金融的法律规制以及司法裁判现状,分别选择“两分法”发展模式下消费金融机构的互联网化(捷信消费金融公司案)与互联网机构的消费金融化(分期乐公司案、腾讯公司案)三起典型案件,对其进行案例剖析与法律问题探究。并基于这些微观法律现象问题,将其上升到宏观法律风险层面。然而,传统互联网消费金融风险的非法学分类方法,更多的是构建于行业内部特点之上,而非基于法学视野。通过借鉴“主客体关系”分析方法,本文将互联网消费金融风险解构为主体风险(经营者主体风险与消费者主体风险)以及行为风险(经营者行为风险与消费者行为风险)。从法学视野对互联网消费金融风险重构之后,本文进一步对互联网消费金融的法律风险与域外经验考察。通过对国内外互联网消费金融的经营者适格性风险与消费者适格性风险比较研究,深度剖析互联网消费金融的主体风险;在互联网消费金融行为风险方面,本文对综合利率上限、经营者不正当竞争、经营者的信息不对称、消费者的违约信用以及消费者权益侵害风险方面比较研究,并且充分借鉴域外风险规制经验。通过对我国互联网消费金融的发展动因、模式以及风险研究,构建与完善我国互联网消费金融的法律规制,则具有重要意义。其一,需要明晰互联网消费金融法律规制的逻辑以及目标,其主要目标在于促进行业稳健发展、避免系统性金融风险爆发以及保护金融消费者合法权益。其二,通过分析我国当前互联网消费金融的法律规制体系,构建一种“多位一体”的法律规制体系。其三,从互联网消费金融主体风险与行为风险两方面加强法律规制,前者包括加强互联网消费金融的经营者与消费者适格性规制;后者包括积极推进互联网消费金融法律规范体系的建设,引入“监管沙盒”以加强对金融创新与风险的动态平衡,加快信用体系等互联网消费金融基础设施建设,加强市场规制以构建公平化、法治化的市场竞争环境,构建金融科技监管以维护金融消费者合法权益。
二、利率市场化的风险与防范(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、利率市场化的风险与防范(论文提纲范文)
(1)浙江省地方政府融资平台市场运营特征研究 ——以2018年后专项债资金的投入为视角(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 政策概述 |
1.3 选题意义 |
1.4 研究思路、内容和方法 |
1.4.1 研究思路 |
1.4.2 研究内容 |
1.4.3 研究方法 |
1.5 本文可能的创新以及局限、不足 |
1.5.1 本文可能的创新 |
1.5.2 局限、不足 |
2 文献综述 |
2.1 国外研究文献综述 |
2.2 国内研究文献综述 |
2.2.1 浙江省地方政府融资平台及相关问题文献综述 |
2.2.2 专项债及相关问题文献综述 |
3 专项债资金投入的浙江省地方政府融资平台的市场总体特征 |
3.1 浙江省地方政府融资平台的市场融资现状 |
3.2 专项债资金投入的浙江省地方政府融资平台的市场化表现 |
3.2.1 相关的市场类型辨析 |
3.2.2 市场化进程 |
3.2.3 市场化现状 |
3.2.4 其他市场业态 |
3.2.5 总体特征与运营特征 |
4 专项债资金投入的浙江省地方政府融资平台的市场运营特征 |
4.1 利率特征 |
4.1.1 专项债利率具有相应的市场发行优势 |
4.1.2 专项债资金投入的浙江省地方政府融资平台中的利率特征 |
4.1.2.1 利率相关的市场政策走在前列 |
4.1.2.2 利率引发的市场购买力强劲 |
4.1.2.3 利率导致的市场性能优越 |
4.2 杠杆特征 |
4.2.1 专项债杠杆率具有一定的市场投资优势 |
4.2.2 专项债资金投入的浙江省地方政府融资平台的杠杆率特征 |
4.2.2.1 杠杆率的额度偏低 |
4.2.2.2 杠杆率的使用调控有力到位 |
4.2.2.3 杠杆率的债务幅度需要加大 |
4.3 风险特征 |
4.3.1 专项债风险具有较大的市场连带影响 |
4.3.2 专项债资金投入的浙江省地方政府融资平台的风险特征 |
4.3.2.1 债务风险防控安全有效 |
4.3.2.2 债务风险与相应项目的市场运营息息相关 |
4.3.2.3 债务风险与债务主体的责、权、利直接相关 |
5 实证分析 |
5.1 专项债与地方政府融资平台 |
5.2 研究假设 |
5.3 描述性统计 |
5.4 相关性分析 |
5.5 多元线性回归分析 |
5.5.1 有关利率的多元线性回归模型分析 |
5.5.2 有关杠杆率的多元线性回归模型分析 |
5.6 结论 |
6 对策建议及前景展望 |
6.1 对策建议 |
6.2 发展前景及展望 |
参考文献 |
(2)GS商业银行资产负债管理问题研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景和意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 资产负债管理理论研究现状 |
1.2.2 资产负债风险管理方法研究现状 |
1.3 主要内容、研究方法和技术路线 |
1.3.1 主要内容 |
1.3.2 研究方法和技术路线 |
1.4 本文创新点 |
第2章 资产负债管理理论概述 |
2.1 资产负债管理理论 |
2.1.1 资产负债管理理论的发展 |
2.1.2 资产负债管理基本原则 |
2.1.3 资产负债管理风险因素 |
2.2 资产负债风险管理方法 |
2.2.1 利率风险管理 |
2.2.2 流动性风险管理 |
2.3 风险免疫和组合理论 |
2.3.1 风险免疫 |
2.3.2 组合理论 |
第3章 GS商业银行资产负债管理现状 |
3.1 GS商业银行简介 |
3.2 GS商业银行风险管理情况 |
3.3 GS商业银行资产负债管理情况 |
第4章 GS商业银行资产负债风险识别 |
4.1 GS商业银行资产负债总体情况 |
4.2 GS商业银行利率风险分析 |
4.2.1 资产负债久期 |
4.2.2 资产负债久期缺口 |
4.2.3 五大商业银行利率风险对比分析 |
4.2.4 利率风险评估 |
4.3 GS商业银行流动性风险分析 |
4.3.1 流动性比例 |
4.3.2 流动性缺口 |
4.3.3 流动性风险评估 |
第5章 GS商业银行资产负债风险的防范和控制 |
5.1 构造利率风险免疫的资产负债结构 |
5.2 降低流动性风险和安全性风险 |
5.3 提高收益风险比 |
5.4 配置资产负债最佳配置组合 |
第6章 结论与建议 |
6.1 建议GS商业银行提高资产负债管理重视程度 |
6.2 建议GS商业银行加强资产负债管理能力 |
6.3 建议GS商业银行探索使用久期理论 |
致谢 |
参考文献 |
作者简介 |
攻读硕士学位期间研究成果 |
(3)利率风险对我国寿险公司股价的影响 ——以中国人寿为例(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
第一节 研究背景及意义 |
一、研究背景 |
二、研究意义 |
第二节 文献综述 |
一、国外相关研究 |
二、国内相关研究 |
第三节 研究内容及方法 |
一、研究内容 |
二、研究方法 |
第四节 本文创新与不足 |
一、主要创新点 |
二、不足之处 |
第二章 我国寿险公司利率风险概述与分析 |
第一节 利率风险与经营环境概述 |
一、寿险业利率风险及其特征 |
二、我国寿险业的经营环境 |
第二节 寿险业经营的特殊性 |
一、定价机制的特殊性 |
二、寿险业经营的长期性 |
三、寿险业经营的倒置性和负债性 |
四、寿险业的保单嵌入选择权 |
第三节 利率市场化及其影响分析 |
一、利率市场化的概述 |
二、利率市场化的意义 |
三、利率市场化对寿险经营的影响 |
第三章 寿险公司利率风险度量——基于两指数模型 |
第一节 利率风险度量方法及模型选择 |
一、利率敏感性缺口模型 |
二、久期缺口模型 |
三、两指数模型 |
第二节 基于两指数模型的分析 |
一、数据选择 |
二、样本数据统计特征检验 |
三、模型修正 |
四、结果分析 |
第四章 利率风险对中国人寿股价的实证分析 |
第一节 CIR模型及参数估计 |
一、模型介绍 |
二、样本数据选择 |
三、参数估计 |
第二节 A股股指收益率建模 |
一、数据选择 |
二、模型估计 |
第三节 利率风险对中国人寿股价的实证分析 |
一、计算过程 |
二、计算结果分析 |
第五章 结论与建议 |
第一节 研究结论 |
一、利率期限结构越长,对寿险公司影响更大 |
二、寿险公司收益率波动与利率波动均存在跨期权衡 |
三、低利率环境下寿险公司利率风险依然严峻 |
第二节 对策建议 |
一、建立科学的利率风险管理体系,创新寿险产品 |
二、转变经营理念,培育相关技术人才 |
三、完善金融市场,实现投资多元化 |
四、完善寿险业的监管环境,引导健康的寿险消费观念 |
第三节 研究展望 |
参考文献 |
致谢 |
在读期间科研成果 |
(4)利率市场化下政策性银行财务风险管理优化研究 ——以NFH银行为例(论文提纲范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
第1章 导论 |
1.1 研究背景及现状 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 国外研究现状 |
1.1.3 国内研究现状 |
1.1.4 国内外研究现状评述 |
1.2 研究意义 |
1.2.1 理论意义 |
1.2.2 实践意义 |
1.3 研究思路和方法 |
1.3.1 研究思路 |
1.3.2 研究方法 |
1.4 论文结构框架 |
1.5 论文创新点 |
第2章 相关概念及理论基础 |
2.1 政策性银行和利率市场化改革 |
2.1.1 政策性银行 |
2.1.2 利率市场化改革 |
2.2 财务风险 |
2.3 财务风险管理理论 |
2.3.1 资产负债管理理论 |
2.3.2 信息不对称理论 |
2.3.3 全面风险管理理论 |
第3章 政策性银行财务风险管理现状 |
3.1 政策性银行的基本概况 |
3.2 政策性银行财务风险现状分析 |
3.2.1 针对利率市场化带来的财务风险 |
3.2.2 部门设置与人员配置不合理引起的财务风险 |
3.2.3 制度体系不完整引起的财务风险 |
3.2.4 信息系统管理落后引起的财务风险 |
第4章 政策性银行财务风险评价体系构建 |
4.1 利率市场化下政策性银行财务风险评价方法的选择 |
4.1.1 财务风险评价指标选择原则 |
4.1.2 政策性银行财务风险评价体系模型 |
4.2 利率市场化下政策性银行财务风险指标体系的指标分析 |
4.2.1 资本充足率指标 |
4.2.2 资产质量指标 |
4.2.3 流动性风险指标 |
4.2.4 管理水平指标 |
4.2.5 盈利性指标 |
4.3 利率市场化下政策性银行财务风险评价体系的模型构建 |
第5章 政策性银行财务风险管理案例分析 |
5.1 NFH基本情况及财务分析 |
5.2 NFH财务风险评价 |
5.2.1 资本充足性分析 |
5.2.2 资产质量分析 |
5.2.3 流动性分析 |
5.2.4 管理水平分析 |
5.2.5 盈利性分析 |
5.3 NFH财务风险评价体系分析 |
第6章 政策性银行财务风险管理优化的建议和结论 |
6.1 建立适应利率市场化的全面风险管理体系 |
6.2 优化信贷风险管理,加强市场风险管理 |
6.3 加强利率市场化改革下员工队伍建设 |
6.4 充分发挥监督问责作用 |
6.5 总结 |
6.6 论文的不足与展望 |
参考文献 |
附录: 政策性银行财务风险评价体系指标问卷调查 |
致谢 |
学位论文评阅及答辩情况表 |
(5)我国商业银行金融创新及影响研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
1 导论 |
1.1 研究背景和意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 金融创新研究现状 |
1.2.2 金融创新与商业银行发展 |
1.2.3 金融创新与企业经营绩效 |
1.2.4 金融创新与宏观经济发展 |
1.2.5 文献述评 |
1.3 研究思路、内容与方法 |
1.3.1 研究思路 |
1.3.2 研究的主要内容 |
1.3.3 研究方法 |
1.4 本文创新之处 |
1.5 本文不足之处 |
2 商业银行金融创新的概念界定与理论基础 |
2.1 相关概念界定 |
2.1.1 金融创新与金融业务创新 |
2.1.2 交叉金融业务与影子银行业务 |
2.2 商业银行金融创新的分类 |
2.2.1 融资金融创新与非融资金融创新 |
2.2.2 有效金融创新与无效金融创新 |
2.3 商业银行金融创新的动因理论 |
2.3.1 追逐利润的动因 |
2.3.2 顺应供给的动因 |
2.3.3 规避管制的动因 |
2.3.4 完善市场的动因 |
2.4 金融发展理论 |
2.4.1 金融发展理论 |
2.4.2 金融深化理论 |
2.5 金融创新理论与金融风险理论 |
2.5.1 金融创新理论 |
2.5.2 金融风险理论 |
2.6 金融监管理论 |
2.7 本章小结 |
3 我国商业银行金融创新的动因、内容与特征 |
3.1 我国商业银行金融创新的动因分析 |
3.1.1 监管套利是我国商业银行金融创新的主要动因 |
3.1.2 顺应需求是我国商业银行金融创新的内部动力 |
3.1.3 增强竞争是我国商业银行金融创新的外部压力 |
3.2 我国商业银行金融业务创新的主要内容 |
3.2.1 我国商业银行交叉金融业务创新 |
3.2.2 我国商业银行传统金融业务创新 |
3.3 我国商业银行金融创新的特征分析 |
3.3.1 交叉金融业务创新表现出的主要特征 |
3.3.2 传统金融业务创新表现出的主要特征 |
3.4 我国商业银行金融创新的环境条件 |
3.4.1 我国商业银行金融创新的监管不足 |
3.4.2 我国商业银行金融创新的运行机制 |
3.4.3 我国商业银行金融创新的有利条件 |
3.5 本章小结 |
4 我国商业银行金融创新评价体系构建与现状分析 |
4.1 我国商业银行金融创新评价体系构建 |
4.2 基于综合能力的商业银行金融创新评价 |
4.2.1 评价方法与模型 |
4.2.2 研究对象与数据来源 |
4.2.3 评价结果与现状分析 |
4.3 基于中间业务收入的商业银行创新能力评价 |
4.3.1 指标选择 |
4.3.2 样本与数据 |
4.3.3 测算结果 |
4.4 本章小结 |
5 我国商业银行金融创新对银行自身经营绩效的影响分析 |
5.1 商业银行金融创新影响自身经营绩效的理论分析 |
5.2 模型设计与变量指标 |
5.2.1 模型设定 |
5.2.2 变量选择 |
5.2.3 数据来源与说明 |
5.3 实证结果与讨论 |
5.3.1 模型检验 |
5.3.2 实证结果分析 |
5.3.3 面板门槛回归分析 |
5.4 对银行经营绩效的影响 |
5.5 本章小结 |
6 我国商业银行金融创新对银行风险的影响分析 |
6.1 商业银行金融创新影响银行风险的理论分析 |
6.1.1 基本假设 |
6.1.2 博弈过程 |
6.1.3 融资市场 |
6.1.4 金融创新对博弈均衡的影响 |
6.2 研究假说 |
6.3 实证模型、变量与数据 |
6.3.1 模型设定 |
6.3.2 变量选择 |
6.3.3 数据来源与说明 |
6.4 实证结果与分析 |
6.4.1 模型检验 |
6.4.2 实证结果与讨论 |
6.5 对银行风险的影响 |
6.6 本章小结 |
7 我国商业银行金融创新对企业经营绩效的影响分析 |
7.1 商业银行金融创新影响企业绩效的理论分析 |
7.2 研究假说 |
7.3 模型、变量与数据 |
7.3.1 模型设定 |
7.3.2 变量选择 |
7.3.3 数据来源与说明 |
7.4 实证结果与分析 |
7.4.1 模型检验 |
7.4.2 实证结果与讨论 |
7.5 本章小结 |
8 我国商业银行金融创新对宏观经济的影响分析 |
8.1 商业银行金融创新影响宏观经济的理论分析 |
8.1.1 基本模型 |
8.1.2 参数校准 |
8.1.3 传导机制分析 |
8.2 加入企业创新的进一步分析 |
8.2.1 基本模型 |
8.2.2 创新与经济增长 |
8.3 实证模型、变量与数据 |
8.3.1 实证模型设定 |
8.3.2 变量选择 |
8.3.3 数据来源与说明 |
8.4 实证结果与分析 |
8.4.1 模型检验 |
8.4.2 实证结果与讨论 |
8.5 本章小结 |
9 研究结论与政策建议 |
9.1 研究结论 |
9.2 政策建议 |
9.2.1 完善监管制度 |
9.2.2 完善资本监管 |
9.2.3 减少监管套利 |
9.2.4 强化风险管理能力 |
9.3 研究展望 |
参考文献 |
作者在读期间科研成果 |
致谢 |
(6)我国金融安全状态及预警研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 我国金融业扩大开放进入新阶段 |
1.1.2 新形势下我国金融业面临的新风险 |
1.1.3 大国博弈带来的金融风险日益升高 |
1.2 研究意义 |
1.2.1 金融安全是一个国家整体安全的重要内容 |
1.2.2 维护金融安全是提高国家治理能力的需要 |
1.2.3 维护金融安全是促进我国深化改革的需要 |
1.2.4 维护金融安全是应对复杂金融形势的需要 |
1.3 研究思路、方法与框架 |
1.3.1 研究思路 |
1.3.2 研究方法 |
1.3.3 研究内容 |
1.4 文章组织与创新 |
1.4.1 文章组织 |
1.4.2 创新 |
2 理论基础与文献回顾 |
2.1 相关概念 |
2.1.1 金融风险 |
2.1.2 金融危机 |
2.1.3 金融安全 |
2.2 金融安全的相关理论 |
2.2.1 金融脆弱性理论 |
2.2.2 金融危机理论 |
2.2.3 金融预警理论 |
2.2.4 产业安全理论 |
2.3 文献回顾与机理分析 |
2.3.1 银行业安全文献回顾与机理分析 |
2.3.2 货币安全文献回顾与机理分析 |
2.3.3 债务安全文献回顾与机理分析 |
2.3.4 证券业安全文献回顾与机理分析 |
2.3.5 保险业安全文献回顾与机理分析 |
2.3.6 金融安全及其预警的研究 |
3 银行业安全影响因素模型分析 |
3.1 银行业安全指标体系的构建 |
3.1.1 银行业安全程度的衡量 |
3.1.2 影响银行业安全的主要变量 |
3.1.3 数据来源及描述性统计 |
3.2 模型构建与检验 |
3.2.1 模型构建 |
3.2.2 模型检验 |
3.3 模型分析 |
3.3.1 脉冲响应函数分析 |
3.3.2 方差分解分析 |
3.4 研究结论 |
3.4.1 长期看对外债务规模影响银行业安全 |
3.4.2 房地产价格波动不利于银行业安全 |
3.4.3 保险业发展有利于维护银行业安全 |
3.4.4 长期看资本账户扩大开放有利于银行业安全 |
4 货币及对外债务安全影响因素模型分析 |
4.1 货币安全影响因素模型分析 |
4.1.1 影响货币安全的主要变量 |
4.1.2 数据来源及描述性统计 |
4.1.3 模型构建与检验 |
4.1.4 模型分析 |
4.2 对外债务安全影响因素模型分析 |
4.2.1 影响对外债务安全的主要变量 |
4.2.2 数据来源及描述性统计 |
4.2.3 模型构建与检验 |
4.2.4 模型分析 |
4.3 研究结论 |
4.3.1 人民币汇率变化受我国汇率制度的影响很大 |
4.3.2 市场因素对人民币汇率波动的影响日益增强 |
4.3.3 对外开放度与美元指数短期显着影响汇率波动 |
4.3.4 外汇汇率的变化显着影响我国对外债务安全 |
4.3.5 经济发展和对外开放程度显着影响对外债务安全 |
5 证券及保险业安全影响因素模型分析 |
5.1 证券业安全影响因素模型分析 |
5.1.1 影响证券业安全的主要变量 |
5.1.2 数据来源及描述性统计 |
5.1.3 模型构建与检验 |
5.1.4 模型分析 |
5.2 保险业安全影响因素模型分析 |
5.2.1 影响保险业安全的主要变量 |
5.2.2 数据来源及描述性统计 |
5.2.3 模型分析与检验 |
5.3 研究结论 |
5.3.1 经济发展水平对证券及保险业安全影响显着 |
5.3.2 对外开放背景下证券市场对汇率变化敏感 |
5.3.3 货币供应量等变量对证券业安全影响不显着 |
5.3.4 居民储蓄水平是影响保险业安全的重要因素 |
5.3.5 扩大金融业开放有助于为保险业注入发展动力 |
5.3.6 适当降低利率可为保险业提供良好发展环境 |
6 我国金融安全状态评估及预警研究 |
6.1 我国金融安全状态的评估 |
6.1.1 金融安全评价指标体系的构建 |
6.1.2 模型选择与指标权重的确定 |
6.1.3 模型分析 |
6.1.4 金融安全状态水平的测算 |
6.1.5 测算结果分析 |
6.2 我国金融安全水平的预警研究 |
6.2.1 模型推导及设定 |
6.2.2 模型的求解与分析 |
6.2.3 金融安全预警分析 |
6.3 研究结论 |
6.3.1 我国金融安全指数波动较为频繁 |
6.3.2 我国金融安全指数呈波动向下走势 |
6.3.3 未来两年我国金融安全状态将会改善 |
7 研究结论与对策建议 |
7.1 研究结论 |
7.1.1 外汇汇率显着影响我国金融安全水平 |
7.1.2 银行业安全受对外债务余额等多重因素的影响 |
7.1.3 扩大对外开放有利于汇率市场化机制的形成 |
7.1.4 市场因素对证券业安全的影响尚不显着 |
7.1.5 保险业安全受居民收入和经济发展水平影响较大 |
7.1.6 国家经济发展水平对金融安全影响巨大 |
7.1.7 诸多关键因素指标拖累着我国金融安全水平 |
7.1.8 我国金融安全水平走势波动并有望逐渐转好 |
7.2 维护我国金融安全的对策建议 |
7.2.1 努力构建现代金融体系以维护我国金融安全 |
7.2.2 推进利率市场化改革以维护我国金融安全 |
7.2.3 完善汇率形成机制推进人民币国际化进程 |
7.2.4 有序推进资本账户开放以维护我国金融安全 |
7.2.5 继续完善金融监管体制以维护金融安全 |
7.2.6 完善金融安全预警机制以维护我国金融安全 |
7.2.7 促进房地产业稳定发展以维护我国金融安全 |
7.2.8 继续扩大金融业对外开放和国际合作 |
7.3 研究不足 |
参考文献 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 |
学位论文数据集 |
(7)兴业银行利率风险研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
一、研究意义与背景 |
(一)研究背景 |
(二)研究目的 |
(三)研究意义 |
二、研究内容 |
三、研究方法 |
四、本文的创新点与不足 |
第二章 文献综述 |
一、国外关于商业银行利率风险的文献综述 |
(一)关于利率市场化对商业银行影响研究 |
(二)关于商业银行利率风险测度研究 |
(三)关于商业银行利率风险管理研究 |
二、国内关于商业银行利率风险的文献综述 |
(一)关于利率市场化对商业银行影响研究 |
(二)关于商业银行利率风险测度研究 |
(三)关于商业银行利率风险管理研究 |
三、文献评述 |
第三章 兴业银行利率风险分析 |
一、兴业银行简介 |
二、利率风险分析 |
三、利率风险管理分析 |
四、本章小结 |
第四章 兴业银行利率风险测度及分析 |
一、利率风险测度模型与比较 |
二、兴业银行净利息收入变动的利率敏感性缺口测度 |
(一)利率敏感性缺口对兴业银行净息收入变动的测度 |
(二)兴业银行利率敏感性缺口分析小结 |
三、兴业银行资产负债价值变动的久期凸性缺口测度 |
(一)兴业银行资产负债久期凸性分析思路与模型假设 |
(二)兴业银行资产负债的久期凸性分析 |
(三)兴业银行资产负债价值变动久期凸性分析小结 |
四、兴业银行利率风险压力测试 |
(一)兴业银行利率风险压力测试的情景构建 |
(二)兴业银行利率风险压力测试分析 |
(三)兴业银行利率风险压力测试小结 |
五、兴业银行利率风险成因分析 |
(一)利率市场化所导致的利率风险 |
(二)资产负债期限结构的不合理配置 |
(三)基于流动性的需要所产生的利率风险 |
(四)兴业银行利率风险成因分析小结 |
第五章 兴业银行利率风险防范建议 |
(一)提高风险防范意识,完善利率风险防范体系 |
(二)调整资产负债结构,拓宽收入来源 |
(三)调整利率敏感性缺口和久期缺口,降低利率风险影响 |
(四)发展利率衍生品市场,多元化防范利率风险 |
参考文献 |
致谢 |
(8)金融开放与银行风险承担:理论与实证(论文提纲范文)
内容摘要 |
ABSTRACT |
1 引言 |
1.1 研究背景与研究意义 |
1.2 研究内容与研究方法 |
1.2.1 研究内容 |
1.2.2 研究方法 |
1.2.3 研究思路 |
1.3 研究创新点 |
2 文献综述 |
2.1 银行利差的决定因素 |
2.1.1 银行微观特征与银行利差 |
2.1.2 市场结构和宏观政策与银行利差 |
2.1.3 金融开放与银行利差 |
2.1.4 金融开放影响银行利差的研究述评 |
2.2 金融开放与银行风险承担 |
2.2.1 国际资本流动对银行稳定的影响 |
2.2.2 金融开放对银行风险承担的影响 |
2.2.3 金融开放与银行风险承担的研究述评 |
2.3 银行危机的影响因素 |
2.3.1 金融开放对银行危机的影响 |
2.3.2 其他因素对银行危机的影响 |
2.3.3 金融开放与银行危机的研究述评 |
2.4 本章小结 |
3 中国金融开放的特征事实 |
3.1 中国金融业开放进程 |
3.2 人民币资本账户开放的历史进程 |
3.3 人民币国际化进程 |
3.4 人民币汇率市场化改革进程 |
3.5 本章小结 |
4 金融开放影响银行风险承担的作用机制与理论假说 |
4.1 银行自身因素影响银行风险的机制分析 |
4.1.1 资产负债错配与银行风险 |
4.1.2 货币错配与银行风险 |
4.1.3 道德风险、逆向选择与银行风险 |
4.1.4 公司治理与银行风险 |
4.2 金融开放影响银行风险的作用机制 |
4.2.1 利率自由化与银行风险 |
4.2.2 资本流动与银行风险 |
4.2.3 外资银行进入与银行风险 |
4.3 金融开放、银行利差与银行风险承担:理论假说 |
4.3.1 金融开放影响银行利差的理论假说 |
4.3.2 金融开放影响银行风险承担的理论假说:银行利差视角 |
4.4 本章小结 |
5 金融开放影响中国商业银行利差的实证检验 |
5.1 银行利差决定因素的理论模型 |
5.2 金融开放影响银行利差的实证设计 |
5.2.1 变量选取与数据来源 |
5.2.2 实证模型 |
5.3 金融开放影响中国商业银行利差的实证结果及其解释 |
5.3.1 变量描述性统计 |
5.3.2 实证结果分析 |
5.3.3 稳健性检验 |
5.4 本章小结 |
6 金融开放、银行利差与中国商业银行风险承担 |
6.1 金融开放和宏观审慎政策对银行风险承担影响的实证研究 |
6.1.1 实证研究设计 |
6.1.2 实证结果 |
6.2 金融开放、银行利差与银行风险承担:基于中介效应的检验 |
6.2.1 计量模型构建 |
6.2.2 实证结果 |
6.3 本章小结 |
7 金融开放影响银行风险承担的跨国证据 |
7.1 金融开放影响银行利差的跨国实证分析 |
7.1.1 实证设计 |
7.1.2 实证结果 |
7.1.3 稳健性检验结果 |
7.2 金融开放、银行监管与银行风险承担:来自跨国的证据 |
7.2.1 实证研究设计 |
7.2.2 模型估计 |
7.2.3 稳健性分析 |
7.3 金融开放与宏观审慎政策影响银行风险承担的跨国实证 |
7.3.1 研究设计 |
7.3.2 实证结果 |
7.4 金融开放、银行利差与银行风险承担:跨国实证 |
7.5 本章小结 |
8 金融开放影响银行危机的跨国实证研究 |
8.1 金融开放与存款保险制度影响银行危机的研究假说 |
8.1.1 金融开放与银行危机 |
8.1.2 存款保险制度与银行危机 |
8.2 金融开放、存款保险制度与银行危机:实证设计 |
8.2.1 变量选取与数据来源 |
8.2.2 实证模型 |
8.2.3 描述性统计及相关性分析 |
8.3 金融开放、存款保险制度与银行危机:实证结果 |
8.3.1 实证结果分析 |
8.3.2 内生性检验 |
8.3.3 稳健性检验 |
8.4 不同形式的资本流动对银行危机的影响 |
8.4.1 总资产与总负债 |
8.4.2 金融开放与银行危机:外商直接投资 |
8.4.3 金融开放与银行危机:债务 |
8.4.4 金融开放与银行危机:证券投资组合 |
8.5 本章小结 |
9 结论与启示 |
9.1 主要研究结论 |
9.2 政策启示 |
9.3 研究展望 |
参考文献 |
攻读博士学位期间的科研成果 |
后记 |
(9)X银行的住房按揭贷款风险管理研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 目的和意义 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意义 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 国内研究现状 |
1.3.2 国外研究现状 |
1.4 研究方法、内容与技术路线 |
1.4.1 研究方法 |
1.4.2 研究内容 |
1.4.3 技术路线 |
1.5 研究的可能创新点之处 |
2 相关理论概述 |
2.1 相关理论基础 |
2.1.1 贷款价值比率理论 |
2.1.2 信息不对称理论 |
2.1.3 理性违约与被动违约理论 |
2.1.4 风险期权理论 |
2.2 住房按揭贷款相关理论 |
2.2.1 住房按揭贷款定义及特征 |
2.2.2 住房按揭贷款风险管理的相关概念及理论 |
2.2.3 住房按揭贷款风险管理的内涵与内容 |
2.3 LPR的相关理论 |
2.3.1 LPR的定义及背景 |
2.3.2 LPR的实施意义 |
2.3.3 LPR定价对住房按揭贷款的影响 |
3 X银行住房按揭贷款风险管理现状 |
3.1 X银行发展概况 |
3.1.1 X银行简介 |
3.1.2 X银行的个人贷款定价政策 |
3.1.3 X银行LPR运行情况 |
3.2 X银行住房按揭贷款现状 |
3.2.1 X银行住房按揭贷款发展现状 |
3.2.2 X银行住房按揭贷款违约现状 |
3.3 X银行住房按揭贷款风险管理现状 |
3.3.1 X银行风险管理机制 |
3.3.2 X银行风险管理架构 |
3.4 违约风险过程管理 |
3.4.1 授信管理政策 |
3.4.2 风险管理模式 |
3.4.3 业务运行机制 |
4 X银行住房按揭贷款风险识别调查及成因分析 |
4.1 针对X银行业人士的问卷调查 |
4.1.1 调查目的及对象 |
4.1.2 调查方式 |
4.1.3 建立定量分析研究表 |
4.1.4 统计处理 |
4.2 测度量表信度和效度检验 |
4.2.1 信度分析 |
4.2.2 效度分析 |
4.3 调查问卷结果及成因分析 |
5 X银行住房按揭贷款风险管理对策 |
5.1 利率风险管理对策 |
5.1.1 加强银行利率制度建设 |
5.1.2 加快住房按揭贷款资产证券化进程 |
5.2 借款人风险管理对策 |
5.2.1 做好对借款客户的审查 |
5.2.2 加强对抵押物风险的防范 |
5.3 房价风险管理对策 |
5.4 银行风险管理对策 |
5.4.1 加强对刚性需求和投资性需求的区分 |
5.4.2 加强个人住房贷款违约风险贷中管理 |
5.4.3 建立健全违约处理及失信惩罚机制 |
5.4.4 建立个人房贷风险的宏观经济预警机制 |
6 研究结论与展望 |
6.1 研究结论 |
6.2 研究展望 |
参考文献 |
附录A 问卷调查 |
致谢 |
(10)互联网消费金融的法律规制研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
导论 |
第一节 研究的缘起与意义 |
一、问题的提出 |
二、研究的意义 |
第二节 研究现状综述 |
一、互联网消费金融的内涵与边界 |
二、互联网消费金融发展与规制的理论分析 |
三、互联网消费金融的发展动因与模式 |
四、我国互联网消费金融的法律风险与规制逻辑 |
五、域外互联网消费金融的发展与法律规制 |
第三节 研究思路与方法 |
一、研究思路 |
二、研究方法 |
第四节 研究的创新之处与不足 |
一、研究的创新之处 |
二、研究的存在不足 |
第一章 互联网消费金融的内涵与法律结构 |
第一节 消费金融概述 |
一、消费金融的界定 |
二、消费金融的主要模式 |
第二节 互联网消费金融的内涵与特征 |
一、互联网消费金融的内涵厘定 |
二、互联网消费金融的法律边界 |
三、互联网消费金融的主要特征 |
第三节 互联网消费金融的法律结构 |
一、互联网消费金融的基本业务模式 |
二、互联网消费金融的法律结构 |
第二章 互联网消费金融发展与规制的理论分析 |
第一节 互联网消费金融发展与规制的理论建构 |
第二节 互联网消费金融发展与规制的基础理论 |
一、互联网消费金融的发展动因理论 |
二、互联网消费金融的发展模式理论 |
三、互联网消费金融的风险规制理论 |
四、互联网消费金融的法律规制理论 |
第三章 互联网消费金融的发展动因与模式 |
第一节 互联网消费金融的发展演进与动因 |
一、互联网消费金融的发展演进 |
二、互联网消费金融的发展特征 |
三、互联网消费金融的具体发展动因 |
第二节 互联网消费金融的发展模式 |
一、互联网消费金融的发展模式概述 |
二、域外互联网消费金融的主要发展模式 |
三、我国互联网消费金融的具体发展模式 |
第三节 互联网消费金融的运作机理与法律关系 |
一、电子商务平台类消费金融的运作机理与法律关系 |
二、分期购物平台类消费金融的运作机理与法律关系 |
三、网络借贷平台类消费金融的运作机理与法律关系 |
第四章 我国互联网消费金融的法律规制与风险重构 |
第一节 我国互联网消费金融的法律规制现状 |
一、互联网消费金融的法律依据与规制 |
二、互联网消费金融司法层面的规制现状 |
第二节 互联网消费金融的法律案例与问题剖析 |
一、捷信消费金融公司与陈建民的金融借款合同纠纷案 |
二、崔华与分期乐网络科技公司等培训借款合同纠纷案 |
三、腾讯公司与力天无限网络技术公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案 |
第三节 法学视野下的互联网消费金融风险重构 |
一、传统互联网消费金融风险划分与反思 |
二、法学视野下的互联网消费金融风险划分 |
第五章 互联网消费金融的法律风险与域外考察 |
第一节 互联网消费金融的主体风险 |
一、互联网消费金融的经营者适格性风险 |
二、互联网消费金融的消费者适格性风险 |
第二节 互联网消费金融的行为风险 |
一、综合利率上限风险 |
二、经营者不正当竞争风险 |
三、经营者的信息不对称风险 |
四、消费者的违约信用风险 |
五、消费者权益侵害风险 |
第六章 我国互联网消费金融的法律规制逻辑及路径建构 |
第一节 互联网消费金融的法律规制逻辑与目标 |
一、互联网消费金融的法律规制逻辑 |
二、互联网消费金融的法律规制目标 |
第二节 互联网消费金融的法律规制体系重构 |
一、当前我国互联网消费金融的法律规制体系 |
二、互联网消费金融“多位一体”的法律规制体系重构 |
第三节 我国互联网消费金融的法律规制路径建构 |
一、互联网消费金融主体风险的法律规制 |
二、互联网消费金融行为风险的法律规制 |
结语 |
参考文献 |
附录一 文中图示清单 |
附录二 文中表格清单 |
附录三 互联网消费金融法律规制的立法情况 |
致谢 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 |
四、利率市场化的风险与防范(论文参考文献)
- [1]浙江省地方政府融资平台市场运营特征研究 ——以2018年后专项债资金的投入为视角[D]. 郑国志. 浙江大学, 2021(09)
- [2]GS商业银行资产负债管理问题研究[D]. 杨智博. 长春工业大学, 2021(08)
- [3]利率风险对我国寿险公司股价的影响 ——以中国人寿为例[D]. 向涵. 云南财经大学, 2021(09)
- [4]利率市场化下政策性银行财务风险管理优化研究 ——以NFH银行为例[D]. 刘馨阳. 山东大学, 2021(02)
- [5]我国商业银行金融创新及影响研究[D]. 邹昌波. 四川大学, 2021(12)
- [6]我国金融安全状态及预警研究[D]. 李婷. 北京交通大学, 2021(02)
- [7]兴业银行利率风险研究[D]. 肖海. 西北民族大学, 2021(09)
- [8]金融开放与银行风险承担:理论与实证[D]. 程孝强. 华东师范大学, 2020(03)
- [9]X银行的住房按揭贷款风险管理研究[D]. 赵一. 河南大学, 2020(02)
- [10]互联网消费金融的法律规制研究[D]. 程雪军. 上海交通大学, 2020(01)